» 2009年02月09日 10時00分 UPDATE
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誠スタッフ3人が挑戦!:

FXのシステムトレードに挑戦した27日間、その結果は? (1/2)

さまざまな投資に挑む「誠倶楽部」のメンバー3人。今回チャレンジするのはFXCMジャパン「らくちんFX」のデモトレードだ。資金100万円は、一体いくらになったのだろうか?

[PR/Business Media 誠]


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 少ない元手でも始めることができて、24時間取引が可能なFX(Foreign Exchange)。取引の仕組みは比較的簡単だと言われているFXだが、それでも売買のタイミングは難しいもの。

 そこで、さまざまな投資に挑む超ビギナーと経験者が集まった「誠倶楽部」は、FXCMジャパンの自動売買システム「らくちんFX」(正式名称:FX system selector)に注目。システムトレードの詳しい内容については、前回の記事「システムを選ぶだけであとは自動売買――FXのシステムトレードに挑戦してみた」をご覧いただきたい。

 前回は誠倶楽部の3人がそれぞれ、システムを選んでデモ取引を開始したところまで紹介したが、その結果はいかに!? システムトレードの具体的な取引方法と併せて紹介していこう。

システムトレードのデモに挑戦するのはこの3人

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らくちんFXのデモトレードに挑戦するのはBusiness Media 誠編集部員の土肥義則(左)、アイティメディア営業担当の酒井真弓(中央)、フリーライターの香川みゆき(右)の3人。


システムトレードを開始

 誠倶楽部の3人がシステムトレードを行った期間は2008年12月18日〜2009年1月13日。まずは、その時期の相場の動きを見てみよう。

デモトレード期間中の為替の動き

主な経済指標 米ドルと円の動き
12月15日〜19日 15日 日銀短観
16日 FOMC(米国)
19日 日銀金融政策決定会合(日本)
米国の連邦公開市場委員会(FOMC:Federal Open Market Committee)での事実上ゼロ金利政策が決定したことにより米ドル売りが加速。
12月17日に米ドルは、87円前半の安値を記録。週後半はクリスマス休暇を前に米ドルがやや買い戻される動きとなった。
12月22日〜26日 12/22 11月貿易収支(日本) 全体的にクリスマス休暇中に大きな動きはなかった。
積極的にポジションを取るための材料も見られず、様子見の傾向に。
12月29日〜1月2日 米政府がGMとクライスラーに融資の一部を実行したことや、オバマ新政権への期待感から、NYダウが3日連続で上昇。それにつられて米ドルもほぼ3週間ぶりに92円台を回復。
1月5日〜13日 9日 12月失業率(米国)
13日 米11月貿易収支
引き続き、オバマ新政権への期待感から、米ドルは7日未明に約1カ月ぶりに94円半ばまで上昇したが、その後下落。
米ドルは引き続き軟調。

 2008年12月は、米国の自動車大手3社(GM、クライスラー、フォード)に対しての救済がテーマとなった。相場は世界的に下がり気味で、12月17日、米ドル/円は、1995年以来となる87円台前半まで落ち込んだ。また米国のゼロ金利政策の影響で、米ドルなどが売られ、結果として円が買われる形となった。

 そして2009年の年初は、オバマ新政権に対する期待感からNYダウが9000ドル台を回復したことなどが呼び水となり、米ドル/円やユーロ/円、ポンド/円は円安方向に動いた。しかし、世界的な景況感の悪化に対する警戒心は根強く戻りは限られ、その後米ドルや欧州通貨は下落基調に。1月8日の英国金利引き下げや、1月9日に発表された米雇用統計の悪化もこの流れを後押しする格好となり、再び"消去法的"に円が買われる傾向が強まった。

揺れ動く相場の中でのデモトレードの結果は?

 「らくちんFX」のデモは、最初の資金も自分で設定できるが、このように荒れた相場の中で、100万円の資金を元手にデモトレードを始めた3人。この3人の中で、最も利益を出したのは誰だろうか?

 まず3位だったのはBusiness Media 誠編集部の土肥だ。土肥は、運用成績の悪いシステムを選び、そのシステムが出すシグナルとは逆の取引ができる「リバース」を選んだ。

土肥が選んだシステム

(1)CurrencyRider:3〜5日程度の期間で取引を行うのが特徴。勝率わずか15%というポンド/円を選んだ。

(2)Ksignals:取引頻度は多くないが、ポジションを立ててから決済までの期間が短いことが特徴。勝率は3〜4割程度。

(3)TrendEscape:デイリー〜ウイークリーの期間で取引を行うのが特徴。このシステムの中でも目立って運用成績の悪い米ドル/カナダドルをセレクト。


yd_sugasawa.jpg FXCMジャパン営業部の菅澤定孝部長

 3つのシステムは、年内はなかなか取引を開始せず、ポジション(売買していること)を立てたのはわずか2回。それも年明け早々には損切りをして6万4969円のマイナス。中でも(1)の「CurrencyRider」が、トータルでマイナス9万8168円という結果に。つまり、システム通りに運用していれば、勝てたということになる。(2)の「Ksignals」にしろ、(3)の「TrendEscape」にしろ、ほぼ狙い通り、リバース取引で利益を伸ばすことができたが、年初のマイナスを取り返すことができず、結果としては1万2281円ほどのマイナスに。「もう少し取引期間が長ければ、マイナスを挽回できたかも」と、悔やむ土肥だった。

 FXCMジャパン営業部の菅澤定孝部長は「リバースで取引をする場合、損益、取引回数、勝率等を複合的に考える必要があると思います。というのも、勝率が低いシステムの中には、ロスカット(強制的に決済されること)が早いために勝率が低くなっているものもあるからです。この様な傾向は勝率4割前後のシステムに見受けられます。ただし、全体的なポートフォリオを考えた場合、リバース取引だけで構築するのはあまりお勧めできません。やはり、通常取引をするシステムとうまく組み合わせるのがベストではないでしょうか」という。

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提供:株式会社FXCMジャパン
企画:アイティメディア営業本部/制作:Business Media 誠 編集部/掲載内容有効期限:2009年2月25日