» 2009年01月26日 10時00分 UPDATE
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誠スタッフ3人が挑戦!:

システムを選ぶだけであとは自動売買――FXのシステムトレードに挑戦してみた

「どの会社で口座を開いても、FXは同じ」そう考えてはいないだろうか。しかしFXの取り扱い会社によって、実はサービスが違う。例えば「どのタイミングで売買していいのか分からない」といった人に向いているのがFXのシステムトレード。今回は「誠倶楽部」のスタッフが、FXCMジャパンの「らくちんFX」に挑戦してみた。

[PR/Business Media 誠]


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 24時間取引可能だから、好きな時間に取引できる。少ない元手で始められるとあって、人気上昇中の金融商品がFXだ。しかし自分に合った取引ツールを選ぶことも大切なこと。最近は、事前に決められたルールで自動で売買してくれる「システムトレード」が可能なFX取扱会社も登場し、FXトレーダー達の間で話題となっている。

 そこで、さまざまな投資に挑む超ビギナーと経験者が集まった「誠倶楽部」のメンバー3人がFXCMジャパンのシステムトレードに挑戦。FXとシステムトレードの魅力とリスクについて、じっくり検証してみた。

そもそもFXってどんなもの?

 最近、認知度が高まりつつある投資手法といえば、FXだ。FXとは、Foreign Exchange(外国為替証拠金取引)の略。要するに証拠金を使って、日本の円と米国のドルや英国のポンド、EU圏のユーロといった外国の通貨を売買する取引のこと。証拠金を元手にレバレッジをかけた取引ができるため、比較的少ない資金で始められることが魅力となっている。

 さらにFXは24時間取引できるから、日中は仕事で忙しい人でも帰宅後にじっくり取引することが可能。誠世代のビジネスパーソンがトライしやすい投資方法といえるだろう。

 また株式投資とは、値上がりを期待して、株式を「買う」のが一般的だが、FXの場合は通貨を「売る」こともできる。つまり相場が上昇している時でも、下降している時でも利益を出すことができるのだ。

 そのため、昨今の金融危機で相場が乱高下したシーンでは、大きな利益を得たという人がいる一方で、損失を被ったという人の話も聞く。FXでは、自分の思いこみにとらわれすぎず、冷静に判断することが必要なのだが、これが実に難しい。

 そこで注目したいのが、個人の感情に左右されずに売買できる取引手法「システムトレード」である。最近は、FX取扱会社のFXCMジャパンにも、このシステムトレードが登場している。

 FXシステムトレードとはどういうものなのだろうか? 誠倶楽部ではさっそく、システムトレードとはどんなものかを知るために、FXCMジャパンを取材してみることにした。

従来のトレードとシステムトレードはどう違う?

yd_tani.jpg FXCMジャパンの谷英一郎氏

 FXでは、自分の予想を元に取引注文を入れる方法のほかに、「システムトレード」と呼ばれる取引手法がある。これは、ある一定の“取引ルール”を決めて、機械的に取引する手法のこと。取引ルールとしては、過去の価格や時間経過、取引量などを元に今後の値動きを予想する“テクニカル指標”が使われることが多い。システムトレードとは、システムの持つルールで「この価格になったら買う」あるいは「売る」という、感情的な判断を入れずに取引をおこなっていくことを指す(ルールが示す売買のタイミングのことを「シグナルが出る」という)。つまり、システムトレード自体は「コンピュータに自動売買させる」という意味ではない。

 ただし、複数のテクニカル指標を見比べて売買シグナルを読みとるのは大変なので、(1)自分で売買プログラムを作成したり、(2)既存のプログラムを使って、売買シグナルが出たら自分で取引をするという手法もあり、これもまたシステムトレードの一種である。さらに、(3)プログラムを設定しておけば、新規から決済まで自動で売買注文を行ってくれるというシステムトレードまである。FXCMジャパンのシステムトレードは、(3)の既存のプログラムを使った自動売買のタイプである。

 こうしたシステムトレードの現状について、FXCMジャパンの谷英一郎氏に話を聞いてみた。

 「売買のタイミングを示す“シグナル”に従って、自分で売買するシステムトレードは昔からありました。しかし、自分自身で注文する場合、どうしてもその人の感情に左右されてしまう。『ここで損失を確定したくない。きっとすぐに相場が戻ってくるだろう』と考え、シグナルを無視して、損失を拡大させてしまう、というのはよくあるケースです。また、自分自身でシステムを組み上げるには、為替の知識に加えて、プログラムの知識も必要です。そこで、既存のプログラムを使い、かつ、自動で売買を行うシステムトレードを提供しようと思ったのです」

 FXCMジャパンでは、2008年12月8日に自動売買システム「らくちんFX』(」(正式名称:FX system selector)を導入した。あらかじめプログラムを設定しておけば、あとは勝手に売買してくれるというものだ。米国のFXCMニューヨークでは、すでに1年前から稼働して好評だそうだ。日本では自動売買までできるシステムトレードを提供しているのはまだ数社ほど。しかも約700種類以上もの自動売買プログラムのラインアップはほかに類を見ない上に、無料で利用できるのもうれしい限りだ。

yd_fx0002.jpg FXCMジャパンのシステムトレード『らくちんFX』(正式名称:FX system selector、クリックしてすべてを表示)

FXCMのシステムトレードの特徴

 FXCMジャパンのシステムトレード「らくちんFX」には、もう1つ大きな特徴がある。それは、3ステップの簡単操作で、自動売買の設定ができてしまうということ。

「らくちんFX」の手順

1. 比較:約700種類以上あるシステムをチェック。過去の合計損益や1取引あたりの平均損益、勝率、取引回数など、さまざまな角度からシステムの運用成績を比較することができる。

2. 選択:自分の好みに合ったシステムが見つかったら、それをセレクト。

3. 適用:最後に「適用」ボタンを押せば、自動売買の設定は完了。あとは、放っておいても売買プログラムが勝手に取引をしてくれる。

 従来、システムトレードは難しいというイメージがあったが、これならネーミング通り、ラクチンだといえる。例えば積極的に取引したい場合、「取引回数」が多いシステムを選べば、頻繁に取引を行うことになる。一方、ゆったりとした取引で大きな利益を狙うなら、取引回数が少なく、かつ、「平均損益」が大きめなものを選ぶといいだろう。

 またユニークなのは、「勝率」が低いものや「利益」がマイナスのものを選択し、そのシステムが出すシグナルとは逆の取引をする「リバース」も設定できること。どんなシステムで取引するか、自分で選べるのは大きなメリットだ。

 ただしシステムを選んだら、ずっと放っておいていいというわけではない。「ときどきは運用成績をチェックして、あまり利益が出ていないようなら、よりベターなシステムに組み替えることも大切です」(谷氏)

 また、リスクなき投資はないといわれるように、システムトレードにもリスクがあって当然だ。では、どんなリスクがあるのか?

 「らくちんFXの約700種類以上あるシステムは、それぞれにポジション(=決済せずに保有している取引のこと)の最大量が設定されていますが、システムによっては取引量が膨らんでしまうものもある。資金が少ないのに取引量が膨らみ過ぎると、ロスカットされやすくなってしまいます。そのため、自分の資金とシステムの最大ポジション数を考えて、システムを選ぶことが大切です」(谷氏)

yd_0001.jpg 約700種類のシステムからセレクト。取引回数、勝率など各情報が一覧表示されるので、自身で容易に比較検討できる(クリックしてすべてを表示)

 まずはリアルの口座を開きつつ、デモトレードでシステムの特徴をつかんだ上で、実際の取引に反映させていくことがよさそうだ。

FXCMジャパンって安心?

yd_sakai.jpg 「らくちんFX」の操作方法を教わるアイティメディアの酒井真弓

 口座を開くとなると、気になってくるのが実際に取引をする上でのサービス内容だ。

 「FXCMジャパンは、“コストとストレス”のかからない取引環境を目指しています」(谷氏)と言うように、取引手数料は無料、スワップ・ポイントのスプレッドも0(ゼロ)と、コスト面でも有利な内容となっている。また、スプレッド(買値と売値の価格差)も米ドル/日本円のスプレッド最小値0.1銭(2008年11月最小値))の実績がある。

 また、実際の取引で使用する「トレーディングステーション」は、使いやすいことで評価の高いシステム。ワンクリック(またはダブルクリック)で注文するモードも用意されているので、アクティブに取引したいトレーダーもチャンスを逃さず、ストレスを感じずに売買できるはずだ。

 さらに気になるのが、万が一会社が破たんした場合、預けた資産はどうなるか、ということだ。FXCMジャパンでは、カバー取引に係る保証を、お客様から預かった資産を背景としない、FXCMジャパン自身の保証契約に基づくL/G(Letter of Guarantee)とすることで、より完成度の高い「100%信託保全」を実施し、安心できる環境作りに努めている。なるほど、ほかのFX取引会社と比較しても、充分満足できる内容だ。

どんな人がシステムトレードに向いているか?

 さて、今回の取材のメインテーマであるシステムトレードに話を戻そう。自分で売買するFX取引に比べて、システムトレードはどんな点が優れているのか? どんな人に向いているのだろうか?

 「FX取引の基本は、“損小利大”。つまり、損失は小さく抑えて、利益を伸ばすということです。しかし言葉でいうのは簡単ですが、実際に自分で判断して取引するとなると、非常に難しいのです」(谷氏)

 例えば「テクニカル分析がよく分からない」「そもそもどのタイミングでポジションを持てばいいか分からない」という初心者は、まずシステムトレードを体験してみるのがいいだろう。また、FXの経験者でもよくあるのが「損切りできない」「利益をなかなか伸ばせない」という人。「過去に失敗した経験があるから、自分の判断に自信が持てない」という人もいるだろう。そんな人であれば、自分の予想とシステムの売買内容を比較して、相場を見る目を養うのもいいだろう。

 また為替の動きが活発になるのは、ロンドン市場やニューヨーク市場が開いている時間帯だが、時差の関係で日本では夕方から夜中となる。「為替の動きが気になって夜も眠れない」という人もぜひ、システムトレードを試してみてほしい。

yd_002.jpg 「このシステムの反対売買を行う」にチェックを入れれば、システムの指示とは逆の取引ができる(クリックしてすべてを表示)

FXCMのシステムトレードに挑戦!

 システムトレードがどんなものであるかは、実際に体験したほうが理解しやすいだろう。そこで誠倶楽部のスタッフ3人が、デモ版で挑戦してみることにした。

システムトレードのデモに挑戦するのはこの3人

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らくちんFXのデモトレードに挑戦するのはBusiness Media 誠編集部員の土肥義則(左)、アイティメディア営業担当の酒井真弓(中央)、フリーライターの香川みゆき(右)の3人。


土肥義則

 Business Media 誠編集部員で、マネー・金融系記事の執筆・編集を担当。FX、株式投資などの投資経験もあり。今回は勝率が低いシステムを選び、そのシステムの指示とは逆の取引をする「リバース」で設定。システム選びの基準は、「勝率」が30以下で、負け続ける可能性を示す「最大ドローダウン(=最大累計損失額)」が大きく、かつ、「差損益」がマイナスのものからセレクト。

 その結果、選んだシステムは「Currency Rider」。このシステムでリバースしようとした理由は「ポンド/円の日足を見ると、ここ数カ月、急激にポンドが下がっています。 このシステムの勝率が悪いのも、そうした市場の動きについていっていないのでは? と考えました」

酒井真弓

 アイティメディアの営業担当で投資経験はゼロのまったくのビギナー。営業で培った勘とビギナーズラックに期待。

 選んだシステムは、流通量の多いユーロ/円で、「ProSignal-ShortTerm」と「Quants-MP40」。選んだ理由は「以前、フランスを旅行したときに余ったユーロをいまだに持っていて、いつか使ってみたいと思っていました。リアルで使う前に、ユーロが今どうなっているかをデモトレードで体験してみようと考えたんです」という。

香川みゆき

 フリーライター。投資経験はFXのみ。FXを始めた当初は、相場の動きが心配で、1日20時間チャートを見つめ続けた。「チャートから解放されるなんて、それだけでもう夢のよう」とも。

 年始からは為替が動くと考え、取引回数が80以上で、勝率60%以上で為替変動がある「GBPJPY-Mover」を選択。さらに取引平均時間3時間未満の中で、一番利益の出ている「PipRanchar」を選んだ。

3人が選んだシステム

土肥

システム名:Currency Rider、取引通貨:ポンド/円

システムのパフォーマンスの現状 損益:−7852pips  取引回数:3カ月で57回 最大ドローダウン:−10741  最大ポジション:3 リスク調整:−0.73 勝率:14.04%  反対売買

酒井

システム名:ProSignal-ShortTerm 取引通貨:ユーロ/円

システムのパフォーマンスの現状 損益:522.4pips 取引回数:3カ月間で53回 最大ドローダウン:−471 最大ポジション:1 リスク調整:1.11 勝率:69.81%

システム名:Quants-MP40 取引通貨:ユーロ/円

システムのパフォーマンスの現状 損益:1404.6pips 取引回数:3カ月間で74回 最大ドローダウン:-415 最大ポジション:2 リスク調整:3.38 勝率:89.19%

香川

システム名:PipRancher 取引通貨:オーストラリアドル/円

システムのパフォーマンスの現状 損益:2862.8pips 取引回数:3カ間で17回 最大ドローダウン:-900 最大ポジション:1 リスク調整:3.18 勝率:58.82%

システム名:GBPJPY-Mover 取引通貨:ポンド/円

システムのパフォーマンスの現状 損益:4633.9pips 取引回数:3カ月で88回 最大ドローダウン:-795.3 最大ポジション:4 リスク調整:5.83 勝率:64.77%


 デモトレードの期間は、年末年始をはさみ、相場が動きやすいとされる2008年12月18日から2009年1月13日まで。次回、結果を発表するのでお楽しみに。

FXCMジャパンでのお取引について
●取引手数料は全通貨ペア無料です。●お客様が預託する証拠金額に比べて、お取引金額は大きくなります。●当社が提示する売付の価格と買付の価格には差があります。●トレーディングステーション及びFX system selector(愛称:らくちんFX)は2万円の維持証拠金で1万通貨単位のお取引、トレーディングステーションプラスコースは5千円の維持証拠金で1万通貨単位のお取引となります。維持証拠金の金額は変更する場合があります。●トレーディングステーションプラスコースでは、両建取引のお申込みをされた場合に両建取引が可能となります。また、FX system selector(愛称:らくちんFX)は取引の性質上、両建取引に対応しております。●当日損益を加味した有効証拠金から維持証拠金を差し引いた余剰金が0(ゼロ)になった時点、または0(ゼロ)を割り込んだ時点でお客様の保有するポジションのすべてを自動反対売買により強制決済いたしますが、外国為替相場の状況により、ロスカット後の預り金額が維持証拠金額を上回る場合や、預け入れた資金以上の損失が発生する場合があります。●トレーディングステーション及びFX system selector(愛称:らくちんFX)はインターネットを利用する取引であるため、お客様のパソコン、ネットワーク環境に不具合が生じた場合や、当社システムに障害が発生した場合などには、取引ができなくなる可能性があります。●高金利の通貨を買い、低金利の通貨を売れば、金利差調整分をスワップ・ポイントとして受け取ることができます。逆に、低金利の通貨を買い、高金利の通貨を売れば、スワップ・ポイントを支払うことになります。●外国為替証拠金取引は外国為替レートの変動により大きな損失を被る場合があり、元本が保証されているものではありません。 ●お取引の内容を十分に理解した上で自らの判断でお取引してください。
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提供:株式会社FXCMジャパン
企画:アイティメディア営業本部/制作:Business Media 誠 編集部/掲載内容有効期限:2009年2月25日